Tìm hiểu về đường EMA và cách giao dịch với đường EMA

Đường EMA là một đường trên biểu đồ giá sử dụng công thức toán học để làm mịn biến động giá, tên tiếng Anh là Exponential Moving Average, tên gọi tiếng Việt của nó là Đường trung bình trượt theo cấp số nhân. Nó cho thấy giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Công thức EMA đặt nhiều trọng số hơn vào giá trị gần đây của tài sản. Cùng tìm hiểu sâu hơn đường EMA là gì và đặc điểm của nó nhé!


Đường EMA là gì?

Đường EMA là một trong 2 loại đường Trung bình động (Moving Average – MA) được sử dụng phố biến nhất.

Nó thuộc nhóm chỉ báo rất thông dụng trong phân tích kĩ thuật. Đường EMA làm trơn đường giá hơn bằng cách loại bỏ các yếu tố ngẫu nhiên thông qua việc lấy trung bình của giá đóng cửa trong một khoản thời gian nhất định.

Đường EMA giúp chúng ta nhận biết được xu hướng của thị trường và xác định được các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ.

Tính toán đường EMA

Việc tính toán đường EMA yêu cầu số lần quan sát hơn so với đường SMA. Giả sử rằng bạn muốn sử dụng 20 ngày làm số lần quan sát cho đường EMA. Sau đó, bạn phải đợi đến ngày thứ 20 để lấy SMA. Vào ngày 21, sau đó bạn có thể sử dụng đường SMA của ngày hôm trước làm đường EMA đầu tiên cho ngày hôm qua.

Tính toán cho SMA rất đơn giản. Nó chỉ đơn giản là tổng giá đóng cửa của tài sản trong một khoảng thời gian, chia cho số lần quan sát trong khoảng thời gian đó. Ví dụ: SMA 20 ngày chỉ là tổng của giá đóng cửa trong 20 ngày giao dịch qua, chia cho 20.

Tiếp theo, bạn phải tính hệ số nhân để làm mịn (trọng số) EMA, thường tuân theo công thức: [2 ÷ (số lần quan sát + 1)]. Đối với đường trung bình động trong 20 ngày, hệ số sẽ là [2 / (20 + 1)] = 0,0952.


Cuối cùng, công thức sau được sử dụng để tính EMA hiện tại:

EMA = Giá đóng cửa x hệ số + EMA (ngày trước) x (1 hệ số)

EMA đưa ra trọng số cao hơn cho các giá gần đây, trong khi SMA ấn định trọng số bằng nhau cho tất cả các giá trị. Trọng số được đưa ra cho mức giá gần đây nhất đối với đường EMA ngắn hạn lớn hơn so với đường EMA dài hạn. Ví dụ: hệ số nhân 18,18% được áp dụng cho dữ liệu giá gần đây nhất cho đường EMA 10 kỳ, trong khi trọng số chỉ là 9,52% cho đường EMA 20 kỳ.

Cũng có một số biến thể nhỏ của đường EMA xảy ra bằng cách sử dụng giá mở cửa, cao, thấp hoặc trung bình thay vì sử dụng giá đóng cửa.

Đặc điểm của đường EMA?

Đường trung bình di động hàm số mũ (EMA) là công cụ theo sau xu hướng tốt hơn vì đánh trọng số cao hơn cho các dữ liệu mới nhất và có những thay đổi nhanh hơn so với đường MA giản đơn.

Trong khi đó, EMA không bị thay đổi do việc loại bỏ dữ liệu cũ, tức cập nhật nhanh hơn.

Khi chúng ta quan sát độ dốc của đường EMA vì độ dốc tăng lên phản ánh tâm trạng lạc quan và giảm xuống thể hiện tâm trạng bi quan.


Khung thời gian quan sát tương đối hẹp làm cho đường EMA nhạy cảm với biến động giá. Nó sớm bắt theo xu hướng, nhưng lại dễ dàng bị mắc bẫy.

Bẫy là sự đảo chiều nhanh chóng của tín hiệu giao dịch. EMA với khung thời gian quan sát dài hơn tạo ra ít bẫy hơn nhưng bỏ lỡ các điểm đảo chiều nhiều hơn.

Do đó cần chọn khung thời gian dài hạn hơn khi giao dịch.

Ví dụ về cách sử dụng đường EMA

EMA thường được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận các động thái thị trường quan trọng và đánh giá tính hợp lệ của chúng. Đối với các nhà giao dịch giao dịch trong ngày và các thị trường chuyển động nhanh, đường EMA được áp dụng nhiều hơn.

Khá thường xuyên, các nhà giao dịch sử dụng EMA để xác định xu hướng giao dịch. Nếu đường EMA trên biểu đồ hàng ngày cho thấy xu hướng tăng mạnh, chiến lược của nhà giao dịch trong ngày có thể là chỉ giao dịch theo chiều dài.

Xem thêm : sàn forex nào uy tín

Giao dịch với đường EMA

Thông thường những người mới bắt đầu giao dịch thường cố gắng dự báo tương lai. Nhưng với các nhà giao dịch chuyên nghiệp không dự báo tương lai, họ đo lường tương quan sức mạnh giữa bên mua và bên bán, quan sát xu hướng, và quản trị vị thế của họ.

Các đường trung bình di động giúp chúng ta giao dịch theo hướng của xu hướng.

Quan trọng nhất của đường trung bình di động xuất phát từ độ dốc của nó. Vì độ dốc phản ánh quán tính giá của thị trường.

Khi đường EMA dốc lên, tốt hơn hết là giao dịch theo phía mua, và khi nó dốc xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán.

1. Chỉ nên mua khi đường EMA tăng – xu hướng tăng

Nếu như đường EMA tăng lên, chỉ nên giao dịch ở phía mua. Mua khi giá giảm xuống gần chạm vào đường trung bình di động.

Nếu bạn ở vị thế mua, hãy sử dụng lệnh dừng lỗ đặt tại đáy gần nhất, và di chuyển nó đến điểm hòa vốn sớm nhất có thể khi giá đóng cửa ở các mức giá cao hơn.

2. Chỉ nên bán khi đường EMA giảm – xu hướng giảm

Nếu như đường EMA giảm xuống, chỉ nên giao dịch ở phía bán. Bán khống khi giá hồi phục hướng đến đường EMA và đặt lệnh dừng lỗ tại đỉnh gần nhất. Hạ lệnh dừng lỗ tới điểm hòa vốn khi giá giảm.

3. Không giao dịch khi EMA nằm ngang – thị trường sideway

Nếu như đường EMA nằm phẳng và chỉ nhúc nhích đôi chút, nó đang cho thấy thị trường không có xu hướng. Đừng cố gắng giao dịch bằng cách sử dụng phương pháp theo sau xu hướng.

Rõ ràng ta thấy giao dịch theo xu hướng luôn mang lại cảm giác ít rủi ro hơn giao dịch ngược xu hướng.

Tuy nhiên, một nhà giao dịch phải chấp nhận rằng, đường EMA cũng giống như các công cụ giao dịch khác, có ưu điểm và có nhược điểm.

Các đường trung bình di động giúp họ nhận diện và chạy theo sau xu hướng, nhưng chúng cũng dễ mắc phải các bẫy khi thị trường chuyển động theo khung giá.

Vì không có gì là hoàn hảo cả, nhất là dùng các indicator trong giao dịch tại chính.

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm tín hiệu forex