Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

Đường trung bình động MA là gì? Cách sử dụng đường MA hiệu quả trong giao dịch

Đường trung bình động (đường ma là gì), viết tắt là đường MA-là một trong những công cụ giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính hiện nay. Nếu được sử dụng một cách đúng đắn, trung bình động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư; tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch thường phạm một số sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng đường trung bình động trong giao dịch.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn những điều các nhà giao dịch cần biết khi chọn loại và độ dài cho một đường MA hoàn hảo và cách sử dụng đường trung bình động khi đưa ra quyết định giao dịch.



1. Moving average là gì

Đường trung bình động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản giúp làm mịn dữ liệu giá bằng cách tạo ra giá trung bình được cập nhật liên tục.

Đường trung bình động thường được sử dụng trong phân tích kỹ thuật dữ liệu tài chính, như giá cổ phiếu, lợi nhuận hoặc khối lượng giao dịch. Chỉ số trung bình động được lấy trong một khoảng thời gian cụ thể, ví dụ như 10 ngày, 20 phút, 30 tuần hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào mà nhà giao dịch chọn.

Trong phân tích kỹ thuật tài chính, chỉ số trung bình động được sử dụng rộng rãi bằng cách lọc độ nhiễu ra khỏi các biến động giá ngắn hạn ngẫu nhiên. Đây là một chỉ số theo xu hướng bởi vì chỉ số này dựa trên giá cả trong quá khứ.

Ba đường trung bình động cơ bản và thường được sử dụng là:

֎ Đường trung bình động đơn giản (SMA)

֎ Đường trung bình tỉ trọng tuyến tính(WMA)

֎ Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ (EMA)

Thị trường chứng khoán Mỹ dao động mạnh, cho nên tôi sẽ lấy chỉ số S&P 500 làm một ví du của cách ứng dụng đường MA:



Phân tích giá trị chỉ số S&P 500 hiện tại-Nguồn: Stockcharts

Việc hạ giá và hồi phục của các thị trường chứng khoán trong hai tuần qua đã khiến các nhà đầu tư lo lắng và làm cho thị trường tiếp tục sụt giảm.


Cả hai Chỉ số Dow và S&P 500 đều cắt qua các đường trung bình động 50, 100 và 200 ngày của chúng trong vài ngày vừa qua.

Có hai lần trong hơn tám năm qua, S&P 500 đã chạm mức trung bình động 200 ngày trong biểu đồ hàng tuần và cả hai lần đó, giá S&P 500 đều tăng mạnh trở lại. Như được hiển thị trong biểu đồ bên dưới, chỉ số này đều nằm trên tất cả các đường trung bình động của nó vào cuối năm 2019 và đầu năm 2020 và hiện nay, nó đang nằm giữa khoảng trung bình động 50 và 100 ngày.


Vùng hỗ trợ trung bình động 200 ngày là 2.637 hoặc thấp hơn 11% so với giá trị hiện tại. Nếu giá rơi xa như vậy, nó sẽ giảm 22% so với mức cao nhất mọi thời đại của nó.

• AIG45.84Sell46.04Buy1.35%
  
  
• HK5029367.8Sell29375Buy0.97%
  
  
• Brent63.36Sell63.42Buy0.51%
  
  
• NIO43.19Sell43.49Buy-13.10%
  
  
• Zoom371.82Sell373.42Buy-8.88%
  
  
• Twitter73.53Sell73.68Buy-5.22%
  

☑️ Hơn 100 thị trường,T+0, sàn được quy định

☑️ 50$* quỹ trải nghiệm&bonus lên đến $3000*

☑️ Giao dịch đòn bẩy, 0 hoa hồng, spread thấp

☑️ Công cụ quản lý rủi ro và học trading FREE

(*Áp dụng các điều khoản)

2. Các loại đường MA

2.1Đường SMA – Trung bình động đơn giản

Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược lại với xu hướng.

Để tính được mức SMA, ta lấy tổng giá chứng khoán trong khoảng (n) chia cho khoảng thời gian (n).

Công thức tính


SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/n


Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: SMA của AAPL trong 5 ngày từ 02/03 đế 06/03

Ngày

AAPL

06/03

$289.03

05/03

$292.92

04/03

$302.74

03/03

$289.32

02/03

$298.81

SMA (AAPL)= ( 289.03 + 289.03 + 302.74 + 289.32 + 298.81)/5 = 294.564

2.2Đường WMA - Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất) so với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).

Công thức tính



Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ:

Ngày

AAPL

Trọng số

06/03

$289.03

5

05/03

$292.92

4

04/03

$302.74

3

03/03

$289.32

2

02/03

$298.81

1





2.3Đường EMA - Trung bình lũy thừa theo hàm mũ

Đường EMA là một đường trung bình di động(Exponential Moving Average) đặt trọng số và tầm quan trọng lên các điểm dữ liệu gần đây nhất. Chỉ số kỹ thuật này được sử dụng để tạo tín hiệu mua và bán dựa trên giao thoa và phân kỳ so với mức trung bình trong lịch sử. Các nhà giao dịch thường sử dụng số ngày EMA khác nhau, ví dụ: trung bình EMA 20 ngày, 30 ngày, 90 ngày và 200 ngày.





Hình 2 Đường trung bình lũy thừa theo hàm mũ-Nguồn: Investopedia

Ba bước cơ bản để tính toán Đường EMA là:

-B1: Tính đường SMA.

-B2: Tính hệ số nhân cho hệ số làm mịn / trọng số cho đường EMA trước đó.

-B3: Tính đường EMA hiện tại.



Công thức tính:



Trong đó:

Pt= giá đóng cửa hôm nay

k = 2/ (Số ngày trong chu kỳ EMA + 1)

EMAy = Giá trị EMA ngày trước đó

3. Cách sử dụng đường moving average



2.1 Đường SMA – Trung bình động đơn giản



Trung bình động đơn giản(Simple Moving Average) là đường trung bình cộng được tính bằng mức giá đóng trung bình trong một khoảng thời gian xác định. Chỉ số kỹ thuật này được dùng để xác định xem giá tài sản sẽ tiếp tục hay đảo ngược lại với xu hướng.



Hình 1. SMA - Đường trung bình động đơn giản của DẦU WTI.


Để tính được mức SMA, ta lấy tổng giá chứng khoán trong khoảng (n) chia cho khoảng thời gian (n).



Công thức tính




SMA = (P1 + P2 + … + Pn)/n




Trong đó:

Pn = mức giá trong khoảng thời gian n;

n = khoảng thời gian

Ví dụ: SMA của AAPL trong 5 ngày từ 02/03 đế 06/03



Ngày

AAPL

06/03

$289.03

05/03

$292.92

04/03

$302.74

03/03

$289.32

02/03

$298.81

SMA (AAPL)= ( 289.03 + 289.03 + 302.74 + 289.32 + 298.81)/5 = 294.564



2.2 Đường WMA - Trung bình tỉ trọng tuyến tính

Trung bình tỉ trọng tuyến tính (Weighted Moving Average) chú trọng nhiều hơn vào giá gần đây(Các tham số có tần suất xuất hiện cao nhất) so với giá cũ. Dữ liệu của mỗi giai đoạn được nhân với một trọng số; trọng số này được xác định bởi số lượng thời gian được chọn (trọng số lớn nhất cho điểm dữ liệu mới nhất và sau đó giảm dần theo thứ tự).



Công thức tính





Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về các sàn forex uy tín