Cách giao dịch crypto với đường EMA?

Đường EMA là gì?
Exponential Moving Average (EMA) – Đường trung bình hàm mũ là một trong hai dạng đường trung bình động Moving Average (MA) – mức giá trung bình của giá đóng cửa của một cặp đồng tiền kỹ thuật số nào đó trong khoảng thời gian X tùy chọn.

Đường EMA được tính bằng công thức hàm mũ, trong đó đặc biệt quan trọng là các biến động giá gần nhất. Nhờ đó, EMA khá nhạy với các biến động ngắn hạn, các tín hiệu sẽ diễn ra nhanh hơn so với SMA, giúp các trader nhanh chóng nhận biết các tín hiệu đảo chiều từ đó phản ứng nhanh nhạy hơn trước các biến động giá ngắn hạn.

Mặc dù vậy, EMA cũng có thể được xem như một con dao hai lưới khi trong thời gian giá đi ngang, các trader nhận sai tín hiệu và nhận lầm xu hướng mới hình thành nhưng thực ra đó chỉ là biến động bình thường.

Chưa kể, việc EMA quá nhạy cảm với những biến động giá gần nhất, các trader có thể dễ rơi vào các bẫu bulltrap.


Ứng dụng của đường EMA
Theo Marty Schwartz, một trong những trader chuyên dùng MA và thành công nhất đã viết về EMA trong cuốn The Market Wizard như sau:

Đường EMA chu kỳ 10 là lựa chọn yêu thích của tôi để tìm xu hướng chủ chốt. Tôi xem EMA như “tín hiệu đèn xanh, đèn đỏ” bởi việc duy trì trend theo đường trung bình giúp tôi có xác suất thắng lệnh cao nhất. Khi bạn trade bên trên đường MA10, bạn có “tín hiệu đèn xanh”, thị trường đang trong xu tăng tiếp, bạn nên nghĩ tới việc vào lệnh mua. Ngược lại, trading bên dưới sẽ có “tín hiệu đèn đỏ”, thị trường đang trong xu hướng giảm, bạn nên nghĩ tới việc bán.

Marty Schwartz đã sử dụng EMA để tìm hướng đi đúng của thị trường và loại bỏ những tín hiệu sai nhiễu. Chỉ với EMA, bạn đã tạo ra sự khác biệt khi trade coin đúng theo xu hướng.

So với SMA – Đường trung bình động đơn giản, tác dụng của đường EMA là gì?
Với giá đóng cửa của 5 ngày qua:

• Ngày 1: 1.3172
  
  
• Ngày 2: 1.3231
  
  
• Ngày 3: 1.3164
  
  
• Ngày 4: 1.3186
  
  
• Ngày 5: 1.3293
  

Ta tính được SMA như sau:

(1.3172 + 1.3231 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3209

Giả sử, có một tin tức được công bố vào ngày thứ 2 khiến giá rớt mạnh về vùng về vùng 1.3000. Lúc này, thay 1.3000 vào công thức bên trên, ta có được SMA mới:

(1.3172 + 1.3000 + 1.3164 + 1.3186 + 1.3293) / 5 = 1.3163

Như vậy, giá trị đường SMA đã thấp hơn nhiều so với kết quả ta có ban đầu, khiến trader nghĩ giá đổi chiều đi xuống nhưng thực ra sự biến động ngày hai chỉ là do tin xấu ảnh hưởng mà thôi.

Đến đây, ta có thể thấy vấn đề tồn tại là do SMA quá đơn giản và không lọc được hết những tín hiệu nhiễu. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế này, những người tham gia trade coin cần dùng đến đường EMA.


Khác với SMA, EMA sẽ đặt trọng số vào những kỳ gần nhất, cụ thể là giá ở ngày 3, 4 và 5 ở ví dụ trên, nghĩa là những thay đổi ngày 2 sẽ ít giá trị và không tạo ra tác động lớn như SMA.

Tóm lại, EMA chú trọng đến những hành động giá gần hơn những dữ liệu quá xa theo dòng thời gian.

Bạn có thể thấy đường EMA 30 màu đỏ có vẻ gần với giá hơn so với đường SMA30 màu xanh, nghĩa là EMA đại diện chính xác hơn những biến động giá gần nhất.

Tóm lại:

• Nếu SMA cho thấy đồ thị mềm mại, ít nhạy với thị trường giúp trader tránh khỏi những tín hiệu sai nhưng lại phản ứng chậm khiến việc nhận biết tín hiệu chậm.
  
  
• EMA phản ứng nhanh và thể hiện được biến động giá gần nhất, nhưng cũng chính vì biến động nhanh nên dễ khiến trader có tín hiệu sai.
  

Giữa SMA và EMA, đường nào tốt hơn?
Chính quyết định của trader sẽ phân định SMA và EMA tốt hơn.

Mặc khác, các trader chuyên nghiệp thường kết hợp nhiều đường MA khác nhau trong phân tích kỹ thuật để nhìn nhận khía cạnh theo nhiều vấn đề, chẳng hạn như dùng SMA dài kỳ để xác định xu hướng, sau dùng EMA ngắn kỳ để xác đinh điểm vào lệnh.

Hy vọng những kiến thức được chia sẻ trên đây sẽ giúp bạn hiểu được EMA là gì, cũng như cách sử dụng EMA sao cho phù hợp với mục đích, từ đó hoàn thiện chiến lược giao dịch tiền điện tử của mình. Chúc bạn trading vui vẻ và thành công!

Đừng quên theo dõi website của chúng tôi để tìm hiểu thêm về nhóm forex